《认识投资》简介: 本书没有给出达里奥成功《原则》中的类似答案，而是试图从知识与规律的层面，解决投资中的不简单难题。无论你是有志于在股市中淘金的业余爱好者，还是目前在金融机构任职的专职基金经理，本书的目的就是尽可能帮到你，从科学的角度尝试解构投资，让你了解过去一百年间有关投资的一系列基本原理与规律，从而在瞬息万变，始料未及的金融市场环境中能真正静下心来，系统思考，扫除盲点，找到涉及众多的关键控制点和规范的流程体系，并不断修正自己的投资框架，把握投资中那些永恒不变的真谛。”
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- 第1章 凡是过往，皆为序章：风险与收益入门及历史回顾
- 金融资产
- 实际利率和名义利率
- 均衡名义利率
- 国库券与通货膨胀
- 超额收益和风险溢价
- 方差和标准差
- 正态分布
- 偏离正态分布和风险度量
- 下偏标准差与索提诺比率
- 风险组合的历史收益
- 组合收益
- 正态分布与对数正态分布
- 长期未来收益的模拟
- 再论无风险收益率
- 第2章 收益和风险的权衡：风险资产配置
- 风险厌恶和效用价值
- 估计风险厌恶系数
- 风险资产与无风险资产组合的资本配置
- 单一风险资产与单一无风险资产的投资组合
- 风险容忍度与资产配置
- 被动策略：资本市场线
- 风险厌恶、期望效用与圣彼得堡悖论
- 第3章 理想之境：最优风险资产组合
- 股票、长期债券、短期债券的资产配置
- 马科维茨资产组合选择模型
- 资本配置和分离特性
- 资产配置和证券选择
- 风险集合和保险原理
- 长期投资
- 第4章 分散化的威力：指数模型
- 单指数模型的回归方程
- 估计单指数模型
- 相关性和协方差矩阵
- 指数组合作为投资资产
- 最优化过程总结
- 指数模型和跟踪证券组合
- 第5章 债券资产组合管理：积极策略和消极策略
- 什么决定修正久期
- 投资者为什么喜欢凸性
- 消极债券管理
- 现金流匹配和量身定做
- 潜在利润来源
- 第6章 如何对投资组合业绩评价
- 业绩的M2测度
- 业绩操纵和风险调整收益
- 已实现收益与期望收益
- 对冲基金的业绩评估
- 投资组合构成变化时的业绩评估指标
- 市场择时的潜在价值
- 非完美预测的价值
- 风格分析与多因素基准
- 业绩贡献分析程序
- 部门与证券选择决策
- 第7章 走出去，着眼国际投资：投资的国际分散化
- 国际化投资的风险因素
- 政治风险
- 风险与收益：汇总统计
- 投资新兴市场的风险更大吗
- 国际分散化的好处
- 国际分散化带来的实际收益
- 国际分散化潜力评估
- 构建一个境外资产的基准组合
- 第8章 揭开对冲基金的神秘面纱
- 方向性策略与非方向性策略
- 可携阿尔法
- 对冲基金的风格分析
- 流动性与对冲基金业绩
- 尾部事件与对冲基金业绩
- 对冲基金的费用结构
- 第9章 积极型投资组合管理理论：如何构建主动管理的资产组合
- 特雷纳-布莱克模型与预测精度
- 布莱克-利特曼资产配置决策
- BL模型是TB模型蛋糕上的奶油
- 实际预测分布的结果